Bridge-and-Join-s/internal/lkgateway/lkonline.go

package lkgateway

// lkonline.go — портфель клиента «сейчас» по экспорту биржевой информации из QUIK.
//
// Это то, что клиент видит у брокера: позиции с количеством, средней ценой покупки, текущей
// ценой и результатом, деньги по валютам, стоимость портфеля. Источник — таблицы экспорта
// DepoLimits (позиции), MoneyLimits (деньги), Securities/Params (бумаги и цены). Клиент
// определяется кодом QUIK, полученным из номера договора (lkQuikCodes).

import (
	"context"
	"fmt"
	"sort"
	"strings"
	"time"
)

// LKPortfolio — портфель для кабинета (онлайн или на дату — одна форма).
type LKPortfolio struct {
	Source     string       `json:"source"`           // quik | spectre
	AsOf       string       `json:"as_of"`            // на какой момент
	Total      float64      `json:"total"`            // стоимость портфеля, ₽ (бумаги + деньги в рублях)
	Securities float64      `json:"securities_value"` // стоимость бумаг, ₽
	CashRUB    float64      `json:"cash_rub"`         // деньги в рублях
	Cost       float64      `json:"cost"`             // вложено (по средней цене / балансовой стоимости), ₽
	PnL        float64      `json:"pnl"`              // результат по позициям, ₽
	PnLPct     float64      `json:"pnl_pct"`          // результат, %
	Priced     int          `json:"priced"`           // позиций с ценой
	Cash       []LKCash     `json:"cash"`
	Positions  []LKPosition `json:"positions"`
	Note       string       `json:"note,omitempty"`
}

// LKCash — деньги в одной валюте.
type LKCash struct {
	Currency string  `json:"currency"` // SUR, USD, CNY …
	Amount   float64 `json:"amount"`
}

// LKPosition — позиция по бумаге.
type LKPosition struct {
	ISIN     string  `json:"isin"`
	Code     string  `json:"code,omitempty"` // код в торговой системе
	Name     string  `json:"name"`
	Kind     string  `json:"kind"` // акция | облигация | фонд | …
	Quantity float64 `json:"quantity"`
	AvgPrice float64 `json:"avg_price,omitempty"` // средняя цена покупки (за бумагу, в тех же единицах, что и Price)
	Price    float64 `json:"price,omitempty"`     // текущая цена
	InPct    bool    `json:"in_pct,omitempty"`    // цены в процентах номинала (облигации)
	Value    float64 `json:"value"`               // стоимость, ₽
	Cost     float64 `json:"cost,omitempty"`      // вложено, ₽
	PnL      float64 `json:"pnl"`                 // результат, ₽
	PnLPct   float64 `json:"pnl_pct"`             // результат, %
	DayPct   float64 `json:"day_pct,omitempty"`   // изменение за день, %
	Share    float64 `json:"share"`               // доля в портфеле, %
	Currency string  `json:"currency,omitempty"`
	Note     string  `json:"note,omitempty"`
}

// lkKindByClass — вид бумаги по классу QUIK.
func lkKindByClass(class string) string {
	switch {
	case class == "TQBR", class == "TQPI", strings.HasPrefix(class, "SPBXM"):
		return "акция"
	case class == "TQOB", class == "TQCB", class == "TQIR", class == "TQRD", strings.HasSuffix(class, "_BND"):
		return "облигация"
	case class == "TQTF", class == "TQIF", class == "TQTD":
		return "фонд"
	case class == "CETS":
		return "валюта"
	}
	return "бумага"
}

// lkOnlinePortfolio — портфель по экспорту QUIK. Ошибка — только если базы экспорта нет.
func lkOnlinePortfolio(ctx context.Context, rc *RuntimeConfig, contract string) (*LKPortfolio, error) {
	codes := lkQuikCodes(contract)
	if len(codes) == 0 {
		return nil, fmt.Errorf("не определён номер договора")
	}
	p, err := nprDB(rc)
	if err != nil {
		return nil, fmt.Errorf("база экспорта QUIK недоступна: %v", err)
	}
	cctx, cancel := context.WithTimeout(ctx, 12*time.Second)
	defer cancel()
	out := &LKPortfolio{Source: "quik"}

	// Позиции: свежая строка по каждому (клиент, бумага, торговый счёт), затем сумма по бумаге.
	rows, err := p.Query(cctx, `
		WITH d AS (
		  SELECT DISTINCT ON ("ClientCode","SecCode","Trdacc") "SecCode","CurrentBal","AwgPositionPrice","LoadDate"
		  FROM "DepoLimits" WHERE "ClientCode" = ANY($1) AND "LimitKind"='T2'
		  ORDER BY "ClientCode","SecCode","Trdacc","LoadDate" DESC)
		SELECT "SecCode", SUM("CurrentBal")::float8,
		       COALESCE(SUM("CurrentBal"*"AwgPositionPrice")/NULLIF(SUM("CurrentBal"),0),0)::float8, MAX("LoadDate")
		FROM d WHERE "CurrentBal" <> 0 GROUP BY "SecCode" ORDER BY "SecCode"`, codes)
	if err != nil {
		return nil, fmt.Errorf("позиции: %v", err)
	}
	type raw struct {
		code     string
		qty, avg float64
	}
	var pos []raw
	var asOf time.Time
	for rows.Next() {
		var r raw
		var ld *time.Time
		if rows.Scan(&r.code, &r.qty, &r.avg, &ld) == nil {
			pos = append(pos, r)
			if ld != nil && ld.After(asOf) {
				asOf = *ld
			}
		}
	}
	rows.Close()

	// Бумаги: ISIN, имя, класс (основные режимы торгов в приоритете), номинал.
	secByCode := map[string]struct {
		isin, name, class string
		face              float64
	}{}
	if len(pos) > 0 {
		codesList := make([]string, 0, len(pos))
		for _, r := range pos {
			codesList = append(codesList, r.code)
		}
		srows, err := p.Query(cctx, `
			SELECT DISTINCT ON ("SecCode") "SecCode", upper(COALESCE("ISINCode",'')), COALESCE("SecShortName","SecName",''), "ClassCode", COALESCE("FaceValue",0)::float8
			FROM "Securities" WHERE "SecCode" = ANY($1)
			ORDER BY "SecCode", CASE "ClassCode" WHEN 'TQBR' THEN 1 WHEN 'TQOB' THEN 2 WHEN 'TQCB' THEN 3 WHEN 'TQTF' THEN 4 WHEN 'TQIF' THEN 5 WHEN 'TQRD' THEN 6 ELSE 9 END`, codesList)
		if err == nil {
			for srows.Next() {
				var code, isin, name, class string
				var face float64
				if srows.Scan(&code, &isin, &name, &class, &face) == nil {
					secByCode[code] = struct {
						isin, name, class string
						face              float64
					}{isin, name, class, face}
				}
			}
			srows.Close()
		}
	}
	isins := make([]string, 0, len(pos))
	for _, r := range pos {
		if s, ok := secByCode[r.code]; ok && s.isin != "" {
			isins = append(isins, s.isin)
		}
	}
	prices := lkPrices(ctx, rc, isins)

	for _, r := range pos {
		s := secByCode[r.code]
		lp := LKPosition{ISIN: s.isin, Code: r.code, Name: s.name, Kind: lkKindByClass(s.class), Quantity: r.qty, AvgPrice: r.avg, Currency: "SUR"}
		if lp.Name == "" {
			lp.Name = r.code
		}
		if px, ok := prices[s.isin]; ok && px.Price > 0 {
			lp.Price, lp.InPct, lp.DayPct = px.Price, px.InPct, px.ChangePc
			lp.Value = px.Value(r.qty)
			out.Priced++
			if r.avg > 0 {
				// средняя цена в тех же единицах, что и котировка: для облигаций — процент номинала
				cost := SecurityPrice{Price: r.avg, Face: px.Face, InPct: px.InPct}
				lp.Cost = cost.Value(r.qty)
				lp.PnL = lp.Value - lp.Cost
				if lp.Cost != 0 {
					lp.PnLPct = lp.PnL / lp.Cost * 100
				}
			}
		} else {
			lp.Note = "нет биржевой цены"
		}
		out.Positions = append(out.Positions, lp)
	}

	// Деньги по валютам.
	crows, err := p.Query(cctx, `
		WITH m AS (
		  SELECT DISTINCT ON ("ClientCode","CurrCode","Tag") "CurrCode","CurrentBal","LoadDate"
		  FROM "MoneyLimits" WHERE "ClientCode" = ANY($1) AND "LimitKind"='T2'
		  ORDER BY "ClientCode","CurrCode","Tag","LoadDate" DESC)
		SELECT "CurrCode", SUM("CurrentBal")::float8, MAX("LoadDate") FROM m GROUP BY "CurrCode" HAVING SUM("CurrentBal") <> 0 ORDER BY "CurrCode"`, codes)
	if err == nil {
		for crows.Next() {
			var c LKCash
			var ld *time.Time
			if crows.Scan(&c.Currency, &c.Amount, &ld) == nil {
				out.Cash = append(out.Cash, c)
				if c.Currency == "SUR" || c.Currency == "RUB" {
					out.CashRUB += c.Amount
				}
				if ld != nil && ld.After(asOf) {
					asOf = *ld
				}
			}
		}
		crows.Close()
	}
	if !asOf.IsZero() {
		out.AsOf = asOf.Format("02.01.2006")
	}
	lkPortfolioTotals(out)
	return out, nil
}

// lkPortfolioTotals — итоги и доли.
func lkPortfolioTotals(p *LKPortfolio) {
	p.Securities, p.Cost, p.PnL = 0, 0, 0
	for _, pos := range p.Positions {
		p.Securities += pos.Value
		p.Cost += pos.Cost
		p.PnL += pos.PnL
	}
	p.Total = p.Securities + p.CashRUB
	if p.Cost != 0 {
		p.PnLPct = p.PnL / p.Cost * 100
	}
	for i := range p.Positions {
		if p.Total > 0 {
			p.Positions[i].Share = p.Positions[i].Value / p.Total * 100
		}
	}
	sort.SliceStable(p.Positions, func(i, j int) bool { return p.Positions[i].Value > p.Positions[j].Value })
}