Bridge-and-Join-s/internal/lkgateway/lkupcoming.go

package lkgateway

// lkupcoming.go — ближайшие выплаты по бумагам портфеля: купоны, оферты, погашения,
// дивиденды. Суммы на бумагу — из справочника депозитария (OD_COUPONS, OD_OFFERS, OD_SHARES),
// умножаются на количество в портфеле клиента. Дивиденды по корпоративным действиям (U_CA_ACTS,
// DVCA) даются без суммы: размер известен только после решения эмитента.

import (
	"context"
	"database/sql"
	"fmt"
	"sort"
	"strings"
	"time"
)

// LKUpcoming — одна ожидаемая выплата.
type LKUpcoming struct {
	Date     string  `json:"date"`
	ISIN     string  `json:"isin"`
	Security string  `json:"security"`
	Kind     string  `json:"kind"`               // купон | оферта | погашение | дивиденды
	PerUnit  float64 `json:"per_unit,omitempty"` // на одну бумагу, ₽
	Quantity float64 `json:"quantity"`
	Total    float64 `json:"total,omitempty"` // на весь пакет клиента, ₽
	Percent  float64 `json:"percent,omitempty"`
	sortKey  time.Time
}

// lkUpcoming — выплаты по позициям в ближайшие days дней.
func lkUpcoming(ctx context.Context, s FancyMSSQLSettings, positions []LKPosition, days int) []LKUpcoming {
	if strings.TrimSpace(s.Server) == "" || len(positions) == 0 {
		return nil
	}
	qty := map[string]float64{}
	names := map[string]string{}
	var isins []string
	for _, p := range positions {
		isin := strings.ToUpper(strings.TrimSpace(p.ISIN))
		if isin == "" || p.Quantity <= 0 {
			continue
		}
		if _, ok := qty[isin]; !ok {
			isins = append(isins, isin)
		}
		qty[isin] += p.Quantity
		names[isin] = p.Name
	}
	if len(isins) == 0 {
		return nil
	}
	conn, err := fancyOpen(s, s.DepoDB())
	if err != nil {
		return nil
	}
	defer conn.Close()
	cctx, cancel := context.WithTimeout(ctx, 20*time.Second)
	defer cancel()
	from := time.Now().Truncate(24 * time.Hour)
	to := from.AddDate(0, 0, days)
	params := make([]string, 0, len(isins))
	args := []any{sql.Named("f", from), sql.Named("t", to)}
	for i, isin := range isins {
		params = append(params, fmt.Sprintf("@i%d", i))
		args = append(args, sql.Named(fmt.Sprintf("i%d", i), isin))
	}
	in := strings.Join(params, ",")
	var out []LKUpcoming
	add := func(isin string, d time.Time, kind string, per, pct float64) {
		u := LKUpcoming{Date: d.Format("02.01.2006"), ISIN: isin, Security: names[isin], Kind: kind, PerUnit: per, Quantity: qty[isin], Percent: pct, sortKey: d}
		if per > 0 {
			u.Total = per * qty[isin]
		}
		out = append(out, u)
	}
	// Купоны: дата выплаты — P_DATE, до выплаты — конец периода. IS_PAY здесь означает
	// «купон выплачиваемый» (не «уже выплачен»), поэтому по нему не фильтруем.
	rows, err := conn.QueryContext(cctx, fmt.Sprintf(`SELECT UPPER(v.ISIN), ISNULL(c.P_DATE, c.E_DATE), CAST(ISNULL(c.SUMMA,0) AS float), CAST(ISNULL(c.PERCENT_,0) AS float)
		FROM OD_COUPONS c JOIN OD_VALUES v ON v.ID = c.SHARE
		WHERE UPPER(v.ISIN) IN (%s) AND ISNULL(c.P_DATE, c.E_DATE) >= @f AND ISNULL(c.P_DATE, c.E_DATE) <= @t`, in), args...)
	if err == nil {
		for rows.Next() {
			var isin string
			var d sql.NullTime
			var summa, pct float64
			if rows.Scan(&isin, &d, &summa, &pct) == nil && d.Valid {
				add(isin, d.Time, "купон", summa, pct)
			}
		}
		rows.Close()
	}
	// Оферты.
	rows, err = conn.QueryContext(cctx, fmt.Sprintf(`SELECT UPPER(v.ISIN), o.P_DATE, CAST(ISNULL(o.O_PRICE,0) AS float)
		FROM OD_OFFERS o JOIN OD_VALUES v ON v.ID = o.SHARE
		WHERE UPPER(v.ISIN) IN (%s) AND o.CANCEL_DATE IS NULL AND o.P_DATE >= @f AND o.P_DATE <= @t`, in), args...)
	if err == nil {
		for rows.Next() {
			var isin string
			var d sql.NullTime
			var price float64
			if rows.Scan(&isin, &d, &price) == nil && d.Valid {
				add(isin, d.Time, "оферта", price, 0)
			}
		}
		rows.Close()
	}
	// Погашения: по номиналу в дату DEATHDATE.
	rows, err = conn.QueryContext(cctx, fmt.Sprintf(`SELECT UPPER(v.ISIN), sh.DEATHDATE, CAST(ISNULL(sh.NOMINAL,0) AS float)
		FROM OD_SHARES sh JOIN OD_VALUES v ON v.ID = sh.ID
		WHERE UPPER(v.ISIN) IN (%s) AND sh.E_DATE > GETDATE() AND sh.DEATHDATE >= @f AND sh.DEATHDATE <= @t`, in), args...)
	if err == nil {
		for rows.Next() {
			var isin string
			var d sql.NullTime
			var nominal float64
			if rows.Scan(&isin, &d, &nominal) == nil && d.Valid {
				add(isin, d.Time, "погашение", nominal, 0)
			}
		}
		rows.Close()
	}
	// Дивиденды (корпоративные действия DVCA): дата фиксации или выплаты, суммы нет.
	rows, err = conn.QueryContext(cctx, fmt.Sprintf(`SELECT UPPER(v.ISIN), ISNULL(a.OPER_DATE, a.FIX_DATE)
		FROM U_CA_ACTS a JOIN OD_VALUES v ON v.ID = a.SHARE
		WHERE UPPER(v.ISIN) IN (%s) AND UPPER(ISNULL(a.KD_TYPE,'')) = 'DVCA' AND ISNULL(a.OPER_DATE, a.FIX_DATE) >= @f AND ISNULL(a.OPER_DATE, a.FIX_DATE) <= @t`, in), args...)
	if err == nil {
		for rows.Next() {
			var isin string
			var d sql.NullTime
			if rows.Scan(&isin, &d) == nil && d.Valid && d.Time.Year() < 9000 {
				add(isin, d.Time, "дивиденды", 0, 0)
			}
		}
		rows.Close()
	}
	sort.Slice(out, func(i, j int) bool { return out[i].sortKey.Before(out[j].sortKey) })
	return out
}