zuevav/Bridge-and-Join-s
1
0
Fork 0
Code Issues Pull Requests Actions Packages Projects Releases Wiki Activity

Кабинет: верная оценка валютных выпусков и читаемые числа

Browse Source 
- prices.go: у выпуска берётся валюта номинала (FaceUnit); «замещающие» и еврооблигации
  котируются в процентах от валютного номинала, поэтому тело переводится в рубли по курсу,
  НКД экспорт отдаёт уже в рублях. Без курса оценка не выдумывается
- lkfx.go: официальные курсы валют из учётной системы (OD_VALUES_RATES, MARKET=0; DEPO,
  затем SPECTRE — берём свежее), кэш на час; дата курса показывается под таблицей
- БР-719 онлайн: было 17 млн ₽ (валютные считались рублёвыми), стало 522 млн ₽ — сходится
  с архивом брокерского учёта (НОВАТЭК 001Р-02: 162,65 млн против 162,32 млн на дату среза)
- вёрстка: отступ между числовыми колонками (числа больше не слипаются), больше воздуха
  между показателями в шапке, кнопка «Новое поручение» компактнее, цены от 10 — два знака
- структура портфеля: плитки с долей и суммой вместо строки в одну линию; блок денег
  показывается, только когда валют несколько

Co-Authored-By: Claude Opus 5 <noreply@anthropic.com>
Claude-Session: https://claude.ai/code/session_01Q4YVo4UMopqT5DzicqpPjL
This commit is contained in:
zuevav
2026-09-18 18:15:38 +03:00
parent e37d0839eb
commit 9712b4feda
5 changed files with 178 additions and 22 deletions
Download Patch File Download Diff File Expand all files Collapse all files
internal/lkgateway/lkfx.go
+91
View File
@@ -0,0 +1,91 @@
package lkgateway
// lkfx.go — курсы валют к рублю для оценки валютных выпусков.
//
// Номинал «замещающих» и еврооблигаций в экспорте QUIK задан в валюте (FaceUnit = USD, EUR,
// CNY), а цена — в процентах от него. Чтобы показать стоимость в рублях, нужен курс. В базе
// экспорта курсов нет (валютный рынок не выгружается), поэтому берём официальный курс из
// учётной системы: OD_VALUES_RATES с MARKET = 0 — сначала DEPO, затем SPECTRE, и берём более
// свежий. Дата курса показывается клиенту: курс может отставать, и выдавать оценку за
// сегодняшнюю нельзя.
import (
"context"
"database/sql"
"strings"
"sync"
"time"
)
// LKFxRate — курс валюты к рублю и дата, на которую он установлен.
type LKFxRate struct {
Rate float64
At time.Time
}
var fxCache = struct {
mu sync.Mutex
at time.Time
m map[string]LKFxRate
}{}
// lkFxRates — курсы валют (ключ — код валюты в верхнем регистре), кэш на час.
func lkFxRates(ctx context.Context, s FancyMSSQLSettings) map[string]LKFxRate {
fxCache.mu.Lock()
if fxCache.m != nil && time.Since(fxCache.at) < time.Hour {
m := fxCache.m
fxCache.mu.Unlock()
return m
}
fxCache.mu.Unlock()
out := map[string]LKFxRate{}
if strings.TrimSpace(s.Server) == "" {
return out
}
for _, db := range []string{s.DepoDB(), s.SpectreDB()} {
conn, err := fancyOpen(s, db)
if err != nil {
continue
}
cctx, cancel := context.WithTimeout(ctx, 15*time.Second)
rows, err := conn.QueryContext(cctx, `SELECT UPPER(LTRIM(RTRIM(v.SYSNAME))), r.OFICDATE, CAST(r.RATE AS float)
FROM OD_VALUES_RATES r JOIN OD_VALUES v ON v.ID = r.VALUE_ID
WHERE v.V_TYPE = 1 AND r.MARKET = 0 AND r.RATE > 0
AND r.OFICDATE = (SELECT MAX(x.OFICDATE) FROM OD_VALUES_RATES x WHERE x.VALUE_ID = r.VALUE_ID AND x.MARKET = 0 AND x.RATE > 0)`)
if err == nil {
for rows.Next() {
var code string
var at sql.NullTime
var rate float64
if rows.Scan(&code, &at, &rate) != nil || rate <= 0 {
continue
}
cur := LKFxRate{Rate: rate}
if at.Valid {
cur.At = at.Time
}
// из двух баз берём курс посвежее
if old, ok := out[code]; !ok || cur.At.After(old.At) {
out[code] = cur
}
}
rows.Close()
}
cancel()
conn.Close()
}
fxCache.mu.Lock()
fxCache.m, fxCache.at = out, time.Now()
fxCache.mu.Unlock()
return out
}
// lkFxFor — курс валюты к рублю: рубль — единица, неизвестная валюта — 0 (оценивать нельзя).
func lkFxFor(rates map[string]LKFxRate, cur string) LKFxRate {
c := strings.ToUpper(strings.TrimSpace(cur))
switch c {
case "", "SUR", "RUB", "RUR":
return LKFxRate{Rate: 1}
}
return rates[c]
}
internal/lkgateway/lkonline.go
+29 -3
View File
@@ -11,6 +11,7 @@ import (
"context"
"fmt"
"sort"
"strconv"
"strings"
"time"
)
@@ -151,6 +152,7 @@ func lkOnlinePortfolio(ctx context.Context, rc *RuntimeConfig, contract string)
}
}
prices := lkPrices(ctx, rc, isins)
fxUsed := map[string]SecurityPrice{}
for _, r := range pos {
s := secByCode[r.code]
@@ -161,10 +163,19 @@ func lkOnlinePortfolio(ctx context.Context, rc *RuntimeConfig, contract string)
if px, ok := prices[s.isin]; ok && px.Price > 0 {
lp.Price, lp.InPct, lp.DayPct = px.Price, px.InPct, px.ChangePc
lp.Value = px.Value(r.qty)
out.Priced++
if r.avg > 0 {
if lp.Value > 0 {
out.Priced++
}
switch {
case lp.Value <= 0 && px.FaceCur != "":
lp.Note = "номинал в " + px.FaceCur + ": нет курса для оценки"
case px.FX > 0 && px.FX != 1:
lp.Note = "номинал в " + px.FaceCur
fxUsed[px.FaceCur] = px // курс покажем одной строкой под таблицей
}
if r.avg > 0 && lp.Value > 0 {
// средняя цена в тех же единицах, что и котировка: для облигаций — процент номинала
cost := SecurityPrice{Price: r.avg, Face: px.Face, InPct: px.InPct}
cost := SecurityPrice{Price: r.avg, Face: px.Face, InPct: px.InPct, FaceCur: px.FaceCur, FX: px.FX}
lp.Cost = cost.Value(r.qty)
lp.PnL = lp.Value - lp.Cost
if lp.Cost != 0 {
@@ -203,10 +214,25 @@ func lkOnlinePortfolio(ctx context.Context, rc *RuntimeConfig, contract string)
if !asOf.IsZero() {
out.AsOf = asOf.Format("02.01.2006")
}
if len(fxUsed) > 0 {
var parts []string
for cur, px := range fxUsed {
p := cur + " " + fmtRate(px.FX) + " ₽"
if !px.FXAt.IsZero() {
p += " от " + px.FXAt.Format("02.01.2006")
}
parts = append(parts, p)
}
sort.Strings(parts)
out.Note = "выпуски с валютным номиналом пересчитаны по курсу " + strings.Join(parts, ", ")
}
lkPortfolioTotals(out)
return out, nil
}
// fmtRate — курс валюты с двумя знаками.
func fmtRate(v float64) string { return strconv.FormatFloat(v, 'f', 2, 64) }
// lkPortfolioTotals — итоги и доли.
func lkPortfolioTotals(p *LKPortfolio) {
p.Securities, p.Cost, p.PnL = 0, 0, 0
internal/lkgateway/prices.go
+21 -3
View File
@@ -26,6 +26,11 @@ type SecurityPrice struct {
Accrued float64 `json:"accrued,omitempty"` // НКД на бумагу
InPct bool `json:"in_pct,omitempty"` // цена в процентах от номинала
ChangePc float64 `json:"change_pc,omitempty"` // изменение к закрытию, %
// FaceCur — валюта номинала (USD, EUR, CNY…); пусто или SUR — рубли. У «замещающих»
// и еврооблигаций номинал валютный, поэтому тело переводится в рубли по курсу FX.
FaceCur string `json:"face_cur,omitempty"`
FX float64 `json:"fx,omitempty"` // курс валюты номинала к рублю (1 для рублей)
FXAt time.Time `json:"fx_at,omitempty"` // дата курса
}
// Value — стоимость количества бумаг по этой цене.
@@ -34,7 +39,16 @@ func (p SecurityPrice) Value(qty float64) float64 {
return 0
}
if p.InPct && p.Face > 0 {
return qty*p.Face*p.Price/100 + qty*p.Accrued
fx := p.FX
if fx <= 0 {
if p.FaceCur == "" || strings.EqualFold(p.FaceCur, "SUR") || strings.EqualFold(p.FaceCur, "RUB") {
fx = 1
} else {
return 0 // валютный номинал без курса: оценку не выдумываем
}
}
// НКД экспорт отдаёт в рублях, тело — в процентах от номинала в валюте выпуска.
return qty*p.Face*p.Price/100*fx + qty*p.Accrued
}
return qty * p.Price
}
@@ -71,13 +85,14 @@ func lkPrices(ctx context.Context, rc *RuntimeConfig, isins []string) map[string
}
cctx, cancel := context.WithTimeout(ctx, 8*time.Second)
defer cancel()
fxRates := lkFxRates(ctx, rc.Snapshot().Fancy) // для выпусков с валютным номиналом
// Одна цена на бумагу: берём класс основных торгов (акции TQBR, ОФЗ TQOB,
// корпоративные облигации TQCB, фонды TQTF/TQIF), иначе — класс с торгами.
rows, err := p.Query(cctx, `
SELECT DISTINCT ON (s."ISINCode")
upper(s."ISINCode"), s."ClassCode", COALESCE(s."SecShortName", s."SecName", ''),
COALESCE(p.last, 0)::float8, COALESCE(p.prevprice, 0)::float8,
COALESCE(s."FaceValue", 0)::float8, COALESCE(p.accruedint, 0)::float8
COALESCE(s."FaceValue", 0)::float8, COALESCE(p.accruedint, 0)::float8, COALESCE(s."FaceUnit", '')
FROM "Securities" s JOIN "Params" p ON p."SecCode" = s."SecCode" AND p."ClassCode" = s."ClassCode"
WHERE s."ISINCode" <> '' AND (p.last > 0 OR p.prevprice > 0)
ORDER BY s."ISINCode",
@@ -90,7 +105,7 @@ func lkPrices(ctx context.Context, rc *RuntimeConfig, isins []string) map[string
all := map[string]SecurityPrice{}
for rows.Next() {
var sp SecurityPrice
if rows.Scan(&sp.ISIN, &sp.Board, &sp.Name, &sp.Price, &sp.Prev, &sp.Face, &sp.Accrued) != nil {
if rows.Scan(&sp.ISIN, &sp.Board, &sp.Name, &sp.Price, &sp.Prev, &sp.Face, &sp.Accrued, &sp.FaceCur) != nil {
continue
}
if sp.Price <= 0 {
@@ -100,6 +115,9 @@ func lkPrices(ctx context.Context, rc *RuntimeConfig, isins []string) map[string
if sp.Prev > 0 && sp.Price > 0 {
sp.ChangePc = (sp.Price - sp.Prev) / sp.Prev * 100
}
if fx := lkFxFor(fxRates, sp.FaceCur); fx.Rate > 0 {
sp.FX, sp.FXAt = fx.Rate, fx.At
}
all[sp.ISIN] = sp
}
rows.Close()