Bridge-and-Join-s/internal/lkgateway/prices.go

package lkgateway

// prices.go — рыночные цены бумаг из базы экспорта QUIK (таблицы Securities и Params,
// пакет данных «Цены для оценки портфеля»). Нужны кабинету, чтобы показать стоимость
// позиции и портфеля. Подключение берём из настроек «НПР / УДС» — это та же база
// экспорта; без неё кабинет просто не показывает оценку.
//
// Цена облигации приходит в процентах от номинала, акции и пая — в рублях за штуку.
// Оценка: облигация = количество × номинал × цена / 100 + НКД × количество.

import (
	"context"
	"strings"
	"sync"
	"time"
)

// SecurityPrice — цена одной бумаги на момент среза.
type SecurityPrice struct {
	ISIN     string  `json:"isin"`
	Board    string  `json:"board"`               // класс QUIK, откуда взята цена
	Name     string  `json:"name,omitempty"`      // краткое наименование в торговой системе
	Price    float64 `json:"price"`               // последняя цена (для облигаций — процент номинала)
	Prev     float64 `json:"prev,omitempty"`      // цена предыдущего закрытия
	Face     float64 `json:"face,omitempty"`      // номинал
	Accrued  float64 `json:"accrued,omitempty"`   // НКД на бумагу
	InPct    bool    `json:"in_pct,omitempty"`    // цена в процентах от номинала
	ChangePc float64 `json:"change_pc,omitempty"` // изменение к закрытию, %
	// FaceCur — валюта номинала (USD, EUR, CNY…); пусто или SUR — рубли. У «замещающих»
	// и еврооблигаций номинал валютный, поэтому тело переводится в рубли по курсу FX.
	FaceCur string    `json:"face_cur,omitempty"`
	FX      float64   `json:"fx,omitempty"`    // курс валюты номинала к рублю (1 для рублей)
	FXAt    time.Time `json:"fx_at,omitempty"` // дата курса
}

// Value — стоимость количества бумаг по этой цене.
func (p SecurityPrice) Value(qty float64) float64 {
	if p.Price <= 0 || qty == 0 {
		return 0
	}
	if p.InPct && p.Face > 0 {
		fx := p.FX
		if fx <= 0 {
			if p.FaceCur == "" || strings.EqualFold(p.FaceCur, "SUR") || strings.EqualFold(p.FaceCur, "RUB") {
				fx = 1
			} else {
				return 0 // валютный номинал без курса: оценку не выдумываем
			}
		}
		// НКД экспорт отдаёт в рублях, тело — в процентах от номинала в валюте выпуска.
		return qty*p.Face*p.Price/100*fx + qty*p.Accrued
	}
	return qty * p.Price
}

// pricesCache — цены живут минуту: страницу кабинета открывают часто, а цикл экспорта — 30 с.
var (
	priceMu   sync.Mutex
	priceAt   time.Time
	priceLast map[string]SecurityPrice
)

// lkPrices — цены по списку ISIN. Пустая карта, если база экспорта не настроена или
// пакет «Цены» не включён: кабинет в этом случае показывает реестр без оценки.
func lkPrices(ctx context.Context, rc *RuntimeConfig, isins []string) map[string]SecurityPrice {
	out := map[string]SecurityPrice{}
	if rc == nil || len(isins) == 0 {
		return out
	}
	priceMu.Lock()
	if time.Since(priceAt) < time.Minute && priceLast != nil {
		for _, isin := range isins {
			if p, ok := priceLast[strings.ToUpper(isin)]; ok {
				out[p.ISIN] = p
			}
		}
		priceMu.Unlock()
		return out
	}
	priceMu.Unlock()

	p, err := nprDB(rc)
	if err != nil {
		return out
	}
	cctx, cancel := context.WithTimeout(ctx, 8*time.Second)
	defer cancel()
	fxRates := lkFxRates(ctx, rc) // для выпусков с валютным номиналом
	// Одна цена на бумагу: берём класс основных торгов (акции TQBR, ОФЗ TQOB,
	// корпоративные облигации TQCB, фонды TQTF/TQIF), иначе — класс с торгами.
	rows, err := p.Query(cctx, `
		SELECT DISTINCT ON (s."ISINCode")
		       upper(s."ISINCode"), s."ClassCode", COALESCE(s."SecShortName", s."SecName", ''),
		       COALESCE(p.last, 0)::float8, COALESCE(p.prevprice, 0)::float8,
		       COALESCE(s."FaceValue", 0)::float8, COALESCE(p.accruedint, 0)::float8, COALESCE(s."FaceUnit", '')
		FROM "Securities" s JOIN "Params" p ON p."SecCode" = s."SecCode" AND p."ClassCode" = s."ClassCode"
		WHERE s."ISINCode" <> '' AND (p.last > 0 OR p.prevprice > 0)
		ORDER BY s."ISINCode",
		         CASE s."ClassCode" WHEN 'TQBR' THEN 1 WHEN 'TQOB' THEN 2 WHEN 'TQCB' THEN 3
		                            WHEN 'TQTF' THEN 4 WHEN 'TQIF' THEN 5 WHEN 'TQRD' THEN 6 ELSE 9 END,
		         p.last DESC`)
	if err != nil {
		return out
	}
	all := map[string]SecurityPrice{}
	for rows.Next() {
		var sp SecurityPrice
		if rows.Scan(&sp.ISIN, &sp.Board, &sp.Name, &sp.Price, &sp.Prev, &sp.Face, &sp.Accrued, &sp.FaceCur) != nil {
			continue
		}
		if sp.Price <= 0 {
			sp.Price = sp.Prev
		}
		sp.InPct = sp.Face > 0 && (sp.Board == "TQOB" || sp.Board == "TQCB" || strings.HasSuffix(sp.Board, "_BND"))
		if sp.Prev > 0 && sp.Price > 0 {
			sp.ChangePc = (sp.Price - sp.Prev) / sp.Prev * 100
		}
		if fx := lkFxFor(fxRates, sp.FaceCur); fx.Rate > 0 {
			sp.FX, sp.FXAt = fx.Rate, fx.At
		}
		all[sp.ISIN] = sp
	}
	rows.Close()
	if len(all) == 0 {
		return out
	}
	priceMu.Lock()
	priceLast, priceAt = all, time.Now()
	priceMu.Unlock()
	for _, isin := range isins {
		if sp, ok := all[strings.ToUpper(isin)]; ok {
			out[sp.ISIN] = sp
		}
	}
	return out
}

// lkPriceReset — сбросить кэш цен (после смены настроек подключения).
func lkPriceReset() {
	priceMu.Lock()
	priceLast, priceAt = nil, time.Time{}
	priceMu.Unlock()
}

// lkApplyPrices — проставляет позициям цену и стоимость, возвращает оценку портфеля
// и число бумаг, по которым цена нашлась.
func lkApplyPrices(ctx context.Context, rc *RuntimeConfig, pos []ClientPosition) (total float64, priced int) {
	if len(pos) == 0 {
		return 0, 0
	}
	isins := make([]string, 0, len(pos))
	for _, p := range pos {
		if p.ISIN != "" {
			isins = append(isins, p.ISIN)
		}
	}
	px := lkPrices(ctx, rc, isins)
	for i := range pos {
		sp, ok := px[strings.ToUpper(pos[i].ISIN)]
		if !ok || sp.Price <= 0 {
			continue
		}
		pos[i].Price, pos[i].PriceAt, pos[i].ChangePct = sp.Price, sp.Board, sp.ChangePc
		pos[i].Value = sp.Value(pos[i].Quantity)
		total += pos[i].Value
		priced++
	}
	return total, priced
}