Кабинет: структура портфеля и ближайшие выплаты за 90 дней (купоны, оферты, погашения, дивиденды)

Co-Authored-By: Claude Fable 5.1 <noreply@anthropic.com> Claude-Session: https://claude.ai/code/session_01Q4YVo4UMopqT5DzicqpPjL
2026-09-18 16:02:48 +03:00
parent c32df3752e
commit c32f399acc
5 changed files with 231 additions and 6 deletions
@@ -0,0 +1,138 @@
+package lkgateway
+
+// lkupcoming.go — ближайшие выплаты по бумагам портфеля: купоны, оферты, погашения,
+// дивиденды. Суммы на бумагу — из справочника депозитария (OD_COUPONS, OD_OFFERS, OD_SHARES),
+// умножаются на количество в портфеле клиента. Дивиденды по корпоративным действиям (U_CA_ACTS,
+// DVCA) даются без суммы: размер известен только после решения эмитента.
+
+import (
+	"context"
+	"database/sql"
+	"fmt"
+	"sort"
+	"strings"
+	"time"
+)
+
+// LKUpcoming — одна ожидаемая выплата.
+type LKUpcoming struct {
+	Date     string  `json:"date"`
+	ISIN     string  `json:"isin"`
+	Security string  `json:"security"`
+	Kind     string  `json:"kind"`               // купон | оферта | погашение | дивиденды
+	PerUnit  float64 `json:"per_unit,omitempty"` // на одну бумагу, ₽
+	Quantity float64 `json:"quantity"`
+	Total    float64 `json:"total,omitempty"` // на весь пакет клиента, ₽
+	Percent  float64 `json:"percent,omitempty"`
+	sortKey  time.Time
+}
+
+// lkUpcoming — выплаты по позициям в ближайшие days дней.
+func lkUpcoming(ctx context.Context, s FancyMSSQLSettings, positions []LKPosition, days int) []LKUpcoming {
+	if strings.TrimSpace(s.Server) == "" || len(positions) == 0 {
+		return nil
+	}
+	qty := map[string]float64{}
+	names := map[string]string{}
+	var isins []string
+	for _, p := range positions {
+		isin := strings.ToUpper(strings.TrimSpace(p.ISIN))
+		if isin == "" || p.Quantity <= 0 {
+			continue
+		}
+		if _, ok := qty[isin]; !ok {
+			isins = append(isins, isin)
+		}
+		qty[isin] += p.Quantity
+		names[isin] = p.Name
+	}
+	if len(isins) == 0 {
+		return nil
+	}
+	conn, err := fancyOpen(s, s.DepoDB())
+	if err != nil {
+		return nil
+	}
+	defer conn.Close()
+	cctx, cancel := context.WithTimeout(ctx, 20*time.Second)
+	defer cancel()
+	from := time.Now().Truncate(24 * time.Hour)
+	to := from.AddDate(0, 0, days)
+	params := make([]string, 0, len(isins))
+	args := []any{sql.Named("f", from), sql.Named("t", to)}
+	for i, isin := range isins {
+		params = append(params, fmt.Sprintf("@i%d", i))
+		args = append(args, sql.Named(fmt.Sprintf("i%d", i), isin))
+	}
+	in := strings.Join(params, ",")
+	var out []LKUpcoming
+	add := func(isin string, d time.Time, kind string, per, pct float64) {
+		u := LKUpcoming{Date: d.Format("02.01.2006"), ISIN: isin, Security: names[isin], Kind: kind, PerUnit: per, Quantity: qty[isin], Percent: pct, sortKey: d}
+		if per > 0 {
+			u.Total = per * qty[isin]
+		}
+		out = append(out, u)
+	}
+	// Купоны: дата выплаты — P_DATE, до выплаты — конец периода. IS_PAY здесь означает
+	// «купон выплачиваемый» (не «уже выплачен»), поэтому по нему не фильтруем.
+	rows, err := conn.QueryContext(cctx, fmt.Sprintf(`SELECT UPPER(v.ISIN), ISNULL(c.P_DATE, c.E_DATE), CAST(ISNULL(c.SUMMA,0) AS float), CAST(ISNULL(c.PERCENT_,0) AS float)
+		FROM OD_COUPONS c JOIN OD_VALUES v ON v.ID = c.SHARE
+		WHERE UPPER(v.ISIN) IN (%s) AND ISNULL(c.P_DATE, c.E_DATE) >= @f AND ISNULL(c.P_DATE, c.E_DATE) <= @t`, in), args...)
+	if err == nil {
+		for rows.Next() {
+			var isin string
+			var d sql.NullTime
+			var summa, pct float64
+			if rows.Scan(&isin, &d, &summa, &pct) == nil && d.Valid {
+				add(isin, d.Time, "купон", summa, pct)
+			}
+		}
+		rows.Close()
+	}
+	// Оферты.
+	rows, err = conn.QueryContext(cctx, fmt.Sprintf(`SELECT UPPER(v.ISIN), o.P_DATE, CAST(ISNULL(o.O_PRICE,0) AS float)
+		FROM OD_OFFERS o JOIN OD_VALUES v ON v.ID = o.SHARE
+		WHERE UPPER(v.ISIN) IN (%s) AND o.CANCEL_DATE IS NULL AND o.P_DATE >= @f AND o.P_DATE <= @t`, in), args...)
+	if err == nil {
+		for rows.Next() {
+			var isin string
+			var d sql.NullTime
+			var price float64
+			if rows.Scan(&isin, &d, &price) == nil && d.Valid {
+				add(isin, d.Time, "оферта", price, 0)
+			}
+		}
+		rows.Close()
+	}
+	// Погашения: по номиналу в дату DEATHDATE.
+	rows, err = conn.QueryContext(cctx, fmt.Sprintf(`SELECT UPPER(v.ISIN), sh.DEATHDATE, CAST(ISNULL(sh.NOMINAL,0) AS float)
+		FROM OD_SHARES sh JOIN OD_VALUES v ON v.ID = sh.ID
+		WHERE UPPER(v.ISIN) IN (%s) AND sh.E_DATE > GETDATE() AND sh.DEATHDATE >= @f AND sh.DEATHDATE <= @t`, in), args...)
+	if err == nil {
+		for rows.Next() {
+			var isin string
+			var d sql.NullTime
+			var nominal float64
+			if rows.Scan(&isin, &d, &nominal) == nil && d.Valid {
+				add(isin, d.Time, "погашение", nominal, 0)
+			}
+		}
+		rows.Close()
+	}
+	// Дивиденды (корпоративные действия DVCA): дата фиксации или выплаты, суммы нет.
+	rows, err = conn.QueryContext(cctx, fmt.Sprintf(`SELECT UPPER(v.ISIN), ISNULL(a.OPER_DATE, a.FIX_DATE)
+		FROM U_CA_ACTS a JOIN OD_VALUES v ON v.ID = a.SHARE
+		WHERE UPPER(v.ISIN) IN (%s) AND UPPER(ISNULL(a.KD_TYPE,'')) = 'DVCA' AND ISNULL(a.OPER_DATE, a.FIX_DATE) >= @f AND ISNULL(a.OPER_DATE, a.FIX_DATE) <= @t`, in), args...)
+	if err == nil {
+		for rows.Next() {
+			var isin string
+			var d sql.NullTime
+			if rows.Scan(&isin, &d) == nil && d.Valid && d.Time.Year() < 9000 {
+				add(isin, d.Time, "дивиденды", 0, 0)
+			}
+		}
+		rows.Close()
+	}
+	sort.Slice(out, func(i, j int) bool { return out[i].sortKey.Before(out[j].sortKey) })
+	return out
+}