Кабинет: оценка портфеля по ценам QUIK и карточка бумаги из справочника депозитария
Co-Authored-By: Claude Opus 5 (1M context) <noreply@anthropic.com>
This commit is contained in:
zuevav
@@ -0,0 +1,180 @@
|
||||
package lkgateway
|
||||
|
||||
// security_card.go — карточка ценной бумаги для кабинета клиента: реквизиты выпуска из
|
||||
// справочника депозитария (OD_VALUES + действующая версия OD_SHARES), график купонов и
|
||||
// оферт (OD_COUPONS, OD_OFFERS), цена из базы экспорта QUIK и позиция клиента.
|
||||
|
||||
import (
|
||||
"context"
|
||||
"database/sql"
|
||||
"fmt"
|
||||
"strings"
|
||||
"time"
|
||||
)
|
||||
|
||||
// SecurityPayment — событие по бумаге: купон, оферта, погашение.
|
||||
type SecurityPayment struct {
|
||||
Date string `json:"date"` // ДД.ММ.ГГГГ
|
||||
Kind string `json:"kind"` // купон | оферта | погашение
|
||||
Amount float64 `json:"amount,omitempty"` // на одну бумагу
|
||||
Percent float64 `json:"percent,omitempty"` // ставка купона, % годовых
|
||||
FixDate string `json:"fix_date,omitempty"`
|
||||
Paid bool `json:"paid,omitempty"`
|
||||
}
|
||||
|
||||
// SecurityCard — карточка бумаги.
|
||||
type SecurityCard struct {
|
||||
ISIN string `json:"isin"`
|
||||
Name string `json:"name"`
|
||||
Kind string `json:"kind,omitempty"` // акция | облигация | пай | бумага
|
||||
Issuer string `json:"issuer,omitempty"` // эмитент
|
||||
RegNumber string `json:"reg_number,omitempty"`
|
||||
CFI string `json:"cfi,omitempty"`
|
||||
Face float64 `json:"face,omitempty"` // номинал
|
||||
Maturity string `json:"maturity,omitempty"` // дата погашения
|
||||
Accepted bool `json:"accepted"` // принята на обслуживание
|
||||
QualOnly bool `json:"qual_only,omitempty"` // только для квалифицированных инвесторов
|
||||
QualNote string `json:"qual_note,omitempty"`
|
||||
|
||||
Price float64 `json:"price,omitempty"`
|
||||
PriceIn string `json:"price_in,omitempty"` // «₽ за штуку» | «% от номинала»
|
||||
Board string `json:"board,omitempty"` // класс торгов
|
||||
ChangePct float64 `json:"change_pct,omitempty"` // изменение к закрытию
|
||||
|
||||
Position *ClientPosition `json:"position,omitempty"`
|
||||
Payments []SecurityPayment `json:"payments,omitempty"`
|
||||
Note string `json:"note,omitempty"` // почему чего-то нет
|
||||
}
|
||||
|
||||
// securityCard — собирает карточку. Позиция клиента передаётся снаружи (её уже знает
|
||||
// обработчик портфеля), справочные данные читаются из учётной системы.
|
||||
func securityCard(ctx context.Context, rc *RuntimeConfig, isin string, pos *ClientPosition) (SecurityCard, error) {
|
||||
isin = strings.ToUpper(strings.TrimSpace(isin))
|
||||
card := SecurityCard{ISIN: isin, Position: pos}
|
||||
if pos != nil {
|
||||
card.Name = pos.SecurityName
|
||||
}
|
||||
if isin == "" {
|
||||
return card, fmt.Errorf("не указана бумага")
|
||||
}
|
||||
if px := lkPrices(ctx, rc, []string{isin}); len(px) > 0 {
|
||||
p := px[isin]
|
||||
card.Price, card.Board, card.ChangePct = p.Price, p.Board, p.ChangePc
|
||||
card.PriceIn = "₽ за штуку"
|
||||
if p.InPct {
|
||||
card.PriceIn = "% от номинала"
|
||||
}
|
||||
if card.Name == "" {
|
||||
card.Name = p.Name
|
||||
}
|
||||
}
|
||||
|
||||
fs := rc.Snapshot().Fancy
|
||||
if strings.TrimSpace(fs.Server) == "" {
|
||||
card.Note = "справочник депозитария недоступен"
|
||||
return card, nil
|
||||
}
|
||||
db, dctx, cancel, errS := depoOpen(fs)
|
||||
if errS != "" {
|
||||
card.Note = errS
|
||||
return card, nil
|
||||
}
|
||||
defer cancel()
|
||||
defer db.Close()
|
||||
_ = dctx
|
||||
|
||||
var valID int64
|
||||
var name, cfi string
|
||||
var vType, isIn sql.NullInt64
|
||||
err := db.QueryRowContext(dctx, `SELECT TOP 1 ID, ISNULL(NAME,''), ISNULL(CFI,''), V_TYPE, IS_IN FROM OD_VALUES WHERE ISIN=@p1 ORDER BY ID`,
|
||||
sql.Named("p1", isin)).Scan(&valID, &name, &cfi, &vType, &isIn)
|
||||
if err != nil {
|
||||
card.Note = "бумаги нет в справочнике депозитария"
|
||||
return card, nil
|
||||
}
|
||||
if name != "" {
|
||||
card.Name = name
|
||||
}
|
||||
card.CFI, card.Accepted = cfi, isIn.Valid && isIn.Int64 == 1
|
||||
card.Kind = securityKind(cfi)
|
||||
|
||||
var issuer sql.NullInt64
|
||||
var nominal sql.NullFloat64
|
||||
var regNum sql.NullString
|
||||
var death sql.NullTime
|
||||
err = db.QueryRowContext(dctx, `SELECT TOP 1 ISSUER, CAST(NOMINAL AS float), NUM_REG, DEATHDATE FROM OD_SHARES
|
||||
WHERE ID=@p1 AND E_DATE > GETDATE() ORDER BY B_DATE DESC`, sql.Named("p1", valID)).Scan(&issuer, &nominal, ®Num, &death)
|
||||
if err == nil {
|
||||
card.Face = nominal.Float64
|
||||
card.RegNumber = strings.TrimSpace(regNum.String)
|
||||
if death.Valid && death.Time.Year() < 9000 {
|
||||
card.Maturity = death.Time.Format("02.01.2006")
|
||||
}
|
||||
if issuer.Valid && issuer.Int64 > 0 {
|
||||
var iname string
|
||||
if db.QueryRowContext(dctx, `SELECT TOP 1 ISNULL(NAME,'') FROM OD_FACES WHERE ID=@p1 OR SELF_ID=@p1 ORDER BY ISNULL(LAST_FLAG,0) DESC, ID DESC`,
|
||||
sql.Named("p1", issuer.Int64)).Scan(&iname) == nil {
|
||||
card.Issuer = strings.TrimSpace(iname)
|
||||
}
|
||||
}
|
||||
}
|
||||
card.QualOnly, card.QualNote = depoSecurityQualOnly(dctx, db, valID)
|
||||
|
||||
// График: купоны за полгода назад и вперёд, ближайшие оферты, погашение.
|
||||
// Дата выплаты купона: P_DATE, а пока купон не выплачен — конец купонного периода.
|
||||
rows, err := db.QueryContext(dctx, `SELECT TOP 12 ISNULL(P_DATE, E_DATE) AS PAY_DATE, CAST(ISNULL(SUMMA,0) AS float),
|
||||
CAST(ISNULL(PERCENT_,0) AS float), FIX_DATE, ISNULL(IS_PAY,0)
|
||||
FROM OD_COUPONS WHERE SHARE=@p1 AND ISNULL(P_DATE, E_DATE) >= DATEADD(month,-3,GETDATE())
|
||||
ORDER BY PAY_DATE`, sql.Named("p1", valID))
|
||||
if err == nil {
|
||||
for rows.Next() {
|
||||
var pd, fx sql.NullTime
|
||||
var summa, pct float64
|
||||
var isPay sql.NullInt64
|
||||
if rows.Scan(&pd, &summa, &pct, &fx, &isPay) != nil || !pd.Valid {
|
||||
continue
|
||||
}
|
||||
p := SecurityPayment{Date: pd.Time.Format("02.01.2006"), Kind: "купон", Amount: summa, Percent: pct,
|
||||
Paid: pd.Time.Before(time.Now())}
|
||||
if fx.Valid && fx.Time.Year() < 9000 {
|
||||
p.FixDate = fx.Time.Format("02.01.2006")
|
||||
}
|
||||
card.Payments = append(card.Payments, p)
|
||||
}
|
||||
rows.Close()
|
||||
}
|
||||
orows, err := db.QueryContext(dctx, `SELECT TOP 3 P_DATE, CAST(ISNULL(O_PRICE,0) AS float) FROM OD_OFFERS
|
||||
WHERE SHARE=@p1 AND CANCEL_DATE IS NULL AND P_DATE >= GETDATE() ORDER BY P_DATE`, sql.Named("p1", valID))
|
||||
if err == nil {
|
||||
for orows.Next() {
|
||||
var pd sql.NullTime
|
||||
var price float64
|
||||
if orows.Scan(&pd, &price) == nil && pd.Valid {
|
||||
card.Payments = append(card.Payments, SecurityPayment{Date: pd.Time.Format("02.01.2006"), Kind: "оферта", Amount: price})
|
||||
}
|
||||
}
|
||||
orows.Close()
|
||||
}
|
||||
if card.Maturity != "" {
|
||||
card.Payments = append(card.Payments, SecurityPayment{Date: card.Maturity, Kind: "погашение", Amount: card.Face})
|
||||
}
|
||||
return card, nil
|
||||
}
|
||||
|
||||
// securityKind — вид бумаги по коду CFI (первая буква классификации).
|
||||
func securityKind(cfi string) string {
|
||||
if cfi == "" {
|
||||
return ""
|
||||
}
|
||||
switch strings.ToUpper(cfi[:1]) {
|
||||
case "E":
|
||||
return "акция"
|
||||
case "D":
|
||||
return "облигация"
|
||||
case "C":
|
||||
return "пай фонда"
|
||||
case "R":
|
||||
return "право"
|
||||
}
|
||||
return "ценная бумага"
|
||||
}
|
||||
Reference in New Issue
Block a user