Кабинет: оценка портфеля по ценам QUIK и карточка бумаги из справочника депозитария

Co-Authored-By: Claude Opus 5 (1M context) <noreply@anthropic.com>

internal/lkgateway/prices.go

@@ -0,0 +1,151 @@
+package lkgateway
+
+// prices.go — рыночные цены бумаг из базы экспорта QUIK (таблицы Securities и Params,
+// пакет данных «Цены для оценки портфеля»). Нужны кабинету, чтобы показать стоимость
+// позиции и портфеля. Подключение берём из настроек «НПР / УДС» — это та же база
+// экспорта; без неё кабинет просто не показывает оценку.
+//
+// Цена облигации приходит в процентах от номинала, акции и пая — в рублях за штуку.
+// Оценка: облигация = количество × номинал × цена / 100 + НКД × количество.
+
+import (
+	"context"
+	"strings"
+	"sync"
+	"time"
+)
+
+// SecurityPrice — цена одной бумаги на момент среза.
+type SecurityPrice struct {
+	ISIN     string  `json:"isin"`
+	Board    string  `json:"board"`               // класс QUIK, откуда взята цена
+	Name     string  `json:"name,omitempty"`      // краткое наименование в торговой системе
+	Price    float64 `json:"price"`               // последняя цена (для облигаций — процент номинала)
+	Prev     float64 `json:"prev,omitempty"`      // цена предыдущего закрытия
+	Face     float64 `json:"face,omitempty"`      // номинал
+	Accrued  float64 `json:"accrued,omitempty"`   // НКД на бумагу
+	InPct    bool    `json:"in_pct,omitempty"`    // цена в процентах от номинала
+	ChangePc float64 `json:"change_pc,omitempty"` // изменение к закрытию, %
+}
+
+// Value — стоимость количества бумаг по этой цене.
+func (p SecurityPrice) Value(qty float64) float64 {
+	if p.Price <= 0 || qty == 0 {
+		return 0
+	}
+	if p.InPct && p.Face > 0 {
+		return qty*p.Face*p.Price/100 + qty*p.Accrued
+	}
+	return qty * p.Price
+}
+
+// pricesCache — цены живут минуту: страницу кабинета открывают часто, а цикл экспорта — 30 с.
+var (
+	priceMu   sync.Mutex
+	priceAt   time.Time
+	priceLast map[string]SecurityPrice
+)
+
+// lkPrices — цены по списку ISIN. Пустая карта, если база экспорта не настроена или
+// пакет «Цены» не включён: кабинет в этом случае показывает реестр без оценки.
+func lkPrices(ctx context.Context, rc *RuntimeConfig, isins []string) map[string]SecurityPrice {
+	out := map[string]SecurityPrice{}
+	if rc == nil || len(isins) == 0 {
+		return out
+	}
+	priceMu.Lock()
+	if time.Since(priceAt) < time.Minute && priceLast != nil {
+		for _, isin := range isins {
+			if p, ok := priceLast[strings.ToUpper(isin)]; ok {
+				out[p.ISIN] = p
+			}
+		}
+		priceMu.Unlock()
+		return out
+	}
+	priceMu.Unlock()
+
+	p, err := nprDB(rc)
+	if err != nil {
+		return out
+	}
+	cctx, cancel := context.WithTimeout(ctx, 8*time.Second)
+	defer cancel()
+	// Одна цена на бумагу: берём класс основных торгов (акции TQBR, ОФЗ TQOB,
+	// корпоративные облигации TQCB, фонды TQTF/TQIF), иначе — класс с торгами.
+	rows, err := p.Query(cctx, `
+		SELECT DISTINCT ON (s."ISINCode")
+		       upper(s."ISINCode"), s."ClassCode", COALESCE(s."SecShortName", s."SecName", ''),
+		       COALESCE(p.last, 0)::float8, COALESCE(p.prevprice, 0)::float8,
+		       COALESCE(s."FaceValue", 0)::float8, COALESCE(p.accruedint, 0)::float8
+		FROM "Securities" s JOIN "Params" p ON p."SecCode" = s."SecCode" AND p."ClassCode" = s."ClassCode"
+		WHERE s."ISINCode" <> '' AND (p.last > 0 OR p.prevprice > 0)
+		ORDER BY s."ISINCode",
+		         CASE s."ClassCode" WHEN 'TQBR' THEN 1 WHEN 'TQOB' THEN 2 WHEN 'TQCB' THEN 3
+		                            WHEN 'TQTF' THEN 4 WHEN 'TQIF' THEN 5 WHEN 'TQRD' THEN 6 ELSE 9 END,
+		         p.last DESC`)
+	if err != nil {
+		return out
+	}
+	all := map[string]SecurityPrice{}
+	for rows.Next() {
+		var sp SecurityPrice
+		if rows.Scan(&sp.ISIN, &sp.Board, &sp.Name, &sp.Price, &sp.Prev, &sp.Face, &sp.Accrued) != nil {
+			continue
+		}
+		if sp.Price <= 0 {
+			sp.Price = sp.Prev
+		}
+		sp.InPct = sp.Face > 0 && (sp.Board == "TQOB" || sp.Board == "TQCB" || strings.HasSuffix(sp.Board, "_BND"))
+		if sp.Prev > 0 && sp.Price > 0 {
+			sp.ChangePc = (sp.Price - sp.Prev) / sp.Prev * 100
+		}
+		all[sp.ISIN] = sp
+	}
+	rows.Close()
+	if len(all) == 0 {
+		return out
+	}
+	priceMu.Lock()
+	priceLast, priceAt = all, time.Now()
+	priceMu.Unlock()
+	for _, isin := range isins {
+		if sp, ok := all[strings.ToUpper(isin)]; ok {
+			out[sp.ISIN] = sp
+		}
+	}
+	return out
+}
+
+// lkPriceReset — сбросить кэш цен (после смены настроек подключения).
+func lkPriceReset() {
+	priceMu.Lock()
+	priceLast, priceAt = nil, time.Time{}
+	priceMu.Unlock()
+}
+
+// lkApplyPrices — проставляет позициям цену и стоимость, возвращает оценку портфеля
+// и число бумаг, по которым цена нашлась.
+func lkApplyPrices(ctx context.Context, rc *RuntimeConfig, pos []ClientPosition) (total float64, priced int) {
+	if len(pos) == 0 {
+		return 0, 0
+	}
+	isins := make([]string, 0, len(pos))
+	for _, p := range pos {
+		if p.ISIN != "" {
+			isins = append(isins, p.ISIN)
+		}
+	}
+	px := lkPrices(ctx, rc, isins)
+	for i := range pos {
+		sp, ok := px[strings.ToUpper(pos[i].ISIN)]
+		if !ok || sp.Price <= 0 {
+			continue
+		}
+		pos[i].Price, pos[i].PriceAt, pos[i].ChangePct = sp.Price, sp.Board, sp.ChangePc
+		pos[i].Value = sp.Value(pos[i].Quantity)
+		total += pos[i].Value
+		priced++
+	}
+	return total, priced
+}